Contenuti educativi su mercati e metodi quantitativi.
Guida user-friendly e matematica al simulatore di portafoglio ETF: come funziona, quali metriche usa (Sharpe, Sortino, drawdown), assunzioni e limiti. Scopo educativo per valutare PIC e PAC e la relazione rischio/rendimento.
Come comporre un portafoglio di ETF efficiente con correlazioni e clustering gerarchico. Esempi pratici, figure e notebook Colab per replicare l’analisi.
Guida completa ai regimi economici con l’Investment Clock: definizioni, indicatori (PIL reale, inflazione core), allocazioni per fase e link a notebook Colab e video. Include una figura e due tabelle esplicative.
Che cos’è la consulenza finanziaria indipendente secondo TUF e MiFID II, differenze rispetto alla consulenza tradizionale, principi, vantaggi pratici e riferimenti istituzionali (OCF, CONSOB, FCA).
Che cos’è il Deep Learning, come si applica all’asset allocation tattica multi-asset, punti di forza rispetto al ML tradizionale, rischi, governance e riferimenti istituzionali (BCE, PRA/BoE).
Versione Global del modello di allocazione con DL: pipeline, architettura, backtest, due metodologie di simulazione (replica storica e rendimenti sintetici correlati), scenari Bull/Covid/Financial crisis e conclusioni.
Che cos’è il capitale umano, come si valuta e come integrarlo nell’asset allocation: teoria, formule e due esempi pratici (famiglia a redditi stabili e imprenditore con redditi volatili).
Definizione di azioni, bond, commodity e liquidità. ETF fisici vs sintetici, tracking error, TER. Esempi di portafogli 60/40, multi-fattore e momentum.
Concetti base: rischio vs rendimento, orizzonte, interesse composto, come leggere un KID. Strumenti semplici (ETF core, PAC) per iniziare in sicurezza.
I bias più comuni (conferma, ancoraggio, recency), come influenzano le decisioni di investimento e come mitigarli con piani disciplinati e diversificazione.
Hedged o unhedged? Cos’è la copertura valutaria negli ETF, pro e contro, e un’analisi quantitativa con Python (Colab) su S&P 500, MSCI World e Treasury 20+ anni.