Simulatore portafoglio ETF: guida metodologica e matematica
Simulatore di portafoglio ETF: come funziona, quali metriche usa (Sharpe, Sortino, drawdown), assunzioni e limiti. Scopo educativo per valutare PIC e PAC e la relazione rischio/rendimento.
Knowledge Base
di approfondimento su mercati e metodi quantitativi.
Costruire un Portafoglio di ETF Ben Diversificato
Come comporre un portafoglio di ETF efficiente con correlazioni e clustering gerarchico. Esempi pratici, figure e notebook Colab per replicare l’analisi.
Comprendere i Regimi Economici con l’Investment Clock
Guida completa ai regimi economici con l’Investment Clock: definizioni, indicatori (PIL reale, inflazione core), allocazioni per fase e link a notebook Colab e video. Include una figura e due tabelle esplicative.
Consulenza finanziaria indipendente: definizione, principi e benefici
Che cos’è la consulenza finanziaria indipendente secondo TUF e MiFID II, differenze rispetto alla consulenza tradizionale, principi, vantaggi pratici e riferimenti istituzionali (OCF, CONSOB, FCA).
Deep Learning e Asset Allocation: una guida per consulenti finanziari
Che cos’è il Deep Learning, come si applica all’asset allocation tattica multi-asset, punti di forza rispetto al ML tradizionale, rischi, governance e riferimenti istituzionali (BCE, PRA/BoE).
Deep Learning Portfolio Allocation con ETF Globali: Training, Simulazioni e Stress Test
Versione Global del modello di allocazione con DL: pipeline, architettura, backtest, due metodologie di simulazione (replica storica e rendimenti sintetici correlati), scenari Bull/Covid/Financial crisis e conclusioni.
Che cos’è il capitale umano e perché è rilevante?
Cos’è il capitale umano, perché conta, come si valuta e come integrarlo nell’asset allocation con la formula BMS e due esempi numerici.
Psicologia dell'investitore: bias cognitivi e come difendersi
I bias più comuni (conferma, ancoraggio, recency), come influenzano le decisioni di investimento e come mitigarli con piani disciplinati e diversificazione.
Copertura valutaria: ETF hedged vs unhedged e come analizzarli
Hedged o unhedged? Cos’è la copertura valutaria negli ETF, pro e contro, e un’analisi quantitativa con Python (Colab) su S&P 500, MSCI World e Treasury 20+ anni.
Factor Investing: concetti, evidenze e guida per l’investitore
Che cos’è il factor investing, quali sono i fattori principali (value, momentum, low volatility, quality), evidenze empiriche, implementazione mono e multi-fattoriale, rischi/costi e ruolo del capitale umano. Guida completa con riferimenti.
Che cosa sono l’Alpha e il Beta negli investimenti (e come calcolarli)
Alpha e Beta spiegati in modo rigoroso ma chiaro: definizioni, formule CAPM, come calcolarli e interpretarli con esempi pratici su ETF settoriali (Tech vs Utilities).
Guida completa al test OCF per consulenti finanziari
Cos’è il test OCF, come funziona, materie, costi, calendari e statistiche di successo. Strategia di studio, risorse utili e playlist YouTube per prepararsi in modo efficace.
Analisi F.I.R.E.: la matematica dell'indipendenza finanziaria
Guida quantitativa al movimento FIRE: regola del 4%, FIRE Number, Lean/Fat/Barista/Coast FIRE, Trinity Study, CAPE-SWR, Block Bootstrap Monte Carlo e Sequence of Returns Risk. Formule, assunzioni e limiti del modello.
Interesse composto e tassazione italiana: la guida completa con numeri reali
Guida completa all'interesse composto applicato al contesto italiano: formula matematica, confronto Conto Deposito vs BTP vs ETF, tassazione 26% e 12.5%, regime amministrato e simulazioni numeriche su orizzonti 5-20 anni.